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低貝塔100指數 實現巴菲特投資哲學

中央通訊社 標誌中央通訊社 2016/12/22 田裕斌

(中央社記者田裕斌台北22日電)實現股神巴菲特低貝塔(Low Beta)投資哲學,台灣指數公司推出低貝塔100指數,選取與大盤連動最低的100檔低波動股票,符合高齡化社會追求長期穩健報酬的投資趨勢。

台灣指數公司表示,低貝塔100指數透過指數規則來實現低beta投資策略,經計算後低貝塔100指數的10年平均beta值為0.54,與巴菲特的投資組合不相上下,若以指數績效回溯測試結果來看,低貝塔100指數10年總報酬達到192%,大幅超越同期間的大盤指數的97%及台灣50指數的95%。

台灣指數公司指出,除績效表現亮眼以外,低貝塔100指數同時也具有優異的抗跌性,在面對重大事件所帶來的市場波動時,低貝塔100指數的跌幅明顯低於大盤指數及台灣50指數等績效標竿。

舉例而言,面對2011年歐債危機時大盤指數下跌24%、台灣50指數下跌23%,低貝塔100指數更展現出8%正報酬的亮眼表現,顯示此檔指數可作為風險趨避投資人的優良投資選項。1051222

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