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勞動基金加碼60億美元 投資ESG、絕對報酬型債券

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/1 鉅亨網記者宋宜芳 台北

勞動基金運用局為落實企業社會責任及因應全球低利率環境,106 年將首次辦理「全球 ESG 混合指數被動股票型」及「絕對報酬型債券」國外委託經營選任作業,委任金額分別為 24 億美元及 36 億美元,預計在今 (105) 年底上網公告,並在明年上半年完成選任作業。

社會責任投資是一種將社會、環境及公司治理等因素納入投資及管理考量的投資方式,基金運用局多年來致力於國內社會責任投資,除積極採用企業社會責任投資指數,如「就業 99 指數」及「高薪 100 指數」外,並落實股東行動主義,同時為首批簽署台灣證券交易所於今 (105) 年發布之「機構投資人盡職治理守則」的機構。

基金運用局本次辦理國外權益證券委任,首度將社會責任投資的範疇擴大至海外股票投資,所投資之標的除了將環境、社會及公司治理 3 大要素納入主要篩選因素之外,並排除相關邪惡產業 (如菸酒、軍火、賭博及色情產業等) 以及在環境、顧客、人權、勞工權利、供應商及公司治理方面等有重大爭議之公司。

再者,為了優化投資組合的報酬,在全球股票市場波動度提高的環境下,採用了包含「高品質」、「低波動」及「增強價值」策略性指數之「混合指數」,可望提升投資組合之績效,並具下檔風險保護,期能兼顧社會責任與投資報酬。

基金運用局指出,近期國際金融市場波動度顯著提升,加以自 2008 年金融風暴後因經濟結構轉變,以及主要國家實施非常態性的貨幣政策,導致債券殖利率持續走低,部分國家更採行負利率政策,使得全球目前有相當比例之債券收益處於極低水準甚或為負值。

然因固定收益證券仍為全球主要退休金資產配置中之重要一環,故基金運用局在固定收益投資範疇中規劃「絕對報酬型債券」委任計畫,將採絕對報酬指標型態,期許經理人透過積極主動之管理與靈活彈性之操作策略來提升報酬,同時在面對未來升息機率提高的環境,經理人可以有效控制下檔風險。

展望未來,基金運用局將持續擴大海外企業社會責任的投資部位,期望能引領台灣社會責任投資的風潮,並在低利率的環境下,持續為基金創造穩定之收益,以保障勞工與國民之經濟安全及退休福祉。

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