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永豐期貨台指選擇權盤前-日線連四紅 多頭強攻回補缺口

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/23 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌1點至8509點。價差方面,台指期逆價差擴至-207.25點,電子期逆價差擴至-7.2點,金融期逆價差擴至-16.24點。現貨部分,三大法人買超54.1億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼832口,淨多單增至22550口,其中外資多單加碼430口,淨多單增至54664口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼747口,淨多單增至17839口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市持續反彈走高,但脫歐公投倒數計時帶動台指期以平盤開出,台股開盤小幅開低後一度向上完全回補端午空方缺口,但衝高過程預估量能仍低於600億元,且陸港股開盤均以小跌開出,9點半後反倒翻黑 下跌,但隨著陸股因深港通題材轉強反倒拉高創高,而11點過後指數再度陷入平盤上下震盪,終場開平走平以下跌1點作收。技術面觀察,週三大盤開低走高以帶下影線小紅K站上8700點,且成交量能放大至703億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K連四紅且完全回補端午變盤空方缺口,但季線持續下彎而短天期均線上彎, KD指標低檔轉黃金交叉向上,但近期若指數創高恐將產生更嚴重背離現像。操作上建議可在季線上下兩百點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8600點,賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.33,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.74%升至15.51%,賣權平均隱含波動率由18.18%升至19.23%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔恐遇壓,操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。

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