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永豐期貨台指選擇權盤前-留歐民調勝 台指量縮續攻高

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/22 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲41點至8510點。價差方面,台指期逆價差擴至-174.85點,電子期逆價差縮至-5.32點,金融期逆價差縮至-9.39點。現貨部分,三大法人買超84.51億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼700口,淨多單增至21718口,其中外資多單減碼1256口,淨多單降至54234口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1515口,淨多單降至17092口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股開高走低且外資減碼多單,帶動台指期以下跌10點開出,台股開盤小幅開高後一度回測平盤,且早盤預估量能低於600億元,日韓股市早盤也以低盤開出,但隨著人行連二日調高中間價,且陸股早盤一度衝破2900點大關,激勵亞股與美股電子盤漲幅擴大,9點半過後指數一度急拉翻紅,但11點後再度橫盤震盪,終場開低走高以上漲41點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以帶下影線小紅K續創反彈新高,但成交量能仍只有688億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K連三紅且將近完全回補端午變盤空方缺口,但季線持續下彎而短天期均線上彎, KD指標低檔轉黃金交叉向上,但近期若指數創高恐將產生更嚴重背離現像。操作上建議可在季線上下兩百點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8900點,賣權集中在8200點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41升至1.44,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由15.47%降至14.74%,賣權平均隱含波動率由19.25%降至18.18%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔恐遇壓,操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。

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