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震盪就愛ETF!FB台灣加權正2、反1ETF掛牌首3日均量皆破萬

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/11 鉅亨網記者陳慧菱 台北

富邦投信 ETF 產品再添新兵,富邦臺灣加權 ETF 傘型基金 10 月 5 日起正式在臺灣證券交易所掛牌上市,目前股價約在 10 元上下,只要新台幣一萬元左右即可投資,包括 FB 臺灣加權正 2(00675L) 及 FB 臺灣加權反 1(00676R),掛牌首三日成交均量分別達到 11008 張及 13278 張,交易相當活絡,在台股高檔震盪之際,投資人不妨多加利用槓桿反向 ETF 來提升投資效率。

2014 年 ETF 法令開放後,多元型態的 ETF 商品陸續上市推出,其中槓桿反向 ETF 由於具備增益或避險效果,深獲投資人青睞,亦為目前 ETF 成交量最大宗。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,目前台股每日成交值僅在新台幣 6、7 百億元之譜,加上選股難度提高,ETF 由於產品多元化加上風險分散,顯然已成為時下投資風潮。

廖崇文指出,從台股基本面來看,10 月 4 日 IMF 發表的「世界經濟展望 (WEO)」報告,示警全球經濟處於長期低成長狀況,更下修台灣經濟成長率,使台灣今年 GDP 再度面臨「保 1」 戰,在亞洲四小龍中居於劣勢,衝擊市場信心。台股近期漲勢主要則是靠資金面帶動,今年外資在集中市場已買超台股超過新台幣 4000 億元,是亞股之最,然而經濟面不佳,第 4 季起可能會反映 2017 年的基本面氛圍,故若能善用槓桿反向 ETF 執行多元化交易策略,也能在高投資難度的環境中輕鬆投資。

根據過去歷史經驗,利用景氣對策信號判斷股市之相對高低位置,並調整投資部位確實有機會賺取台股波段報酬。廖崇文進一步舉例,在 1996 年 8 月至 2016 年 6 月間,當景氣對策信號分數來到 18 以下或 30 以上時,若分別採取買進及賣出臺灣加權指數部位之策略時,單次交易的平均報酬率可達 31.49%,正報酬機率更達 100%;若分別採取放空及平倉買進臺灣加權指數部位之策略時,正報酬機率仍有 80%,單次交易的平均報酬率也有 19.92%。

因此,廖崇文建議,當景氣對策信號分數為 18 以下時可買進富邦臺灣加權單日正向兩倍 ETF(FB 臺灣加權正 2),當景氣對策信號分數為 30 以上則買進富邦臺灣加權單日反向一倍 ETF(FB 臺灣加權反 1),便有利掌握台股波段行情。另外如國際或國內重大政策或事件、外資買賣超、臺指選擇權波動率指數 (VIX 指數) 及券資比等訊號等也有利判斷台股多空行情。

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