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Fintech策略雲 量化投資揭密投資期望值

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/7 鉅亨網記者宋宜芳 台北

鉅亨網昨 (7) 日舉辦的 Fintech 座談活動,找來策略雲共同創辦人兼行銷長林佑翼分享在大數據時代下量化投資正在興起,不過到底什麼是量化投資?創辦人用中西醫理論來比喻,用經驗來投資就是中醫,運用科學、數據來投資就是西醫,而量化投資,就是要透過股票歷史回測系統,透過數據、歷史,建立模式,達到投資人的期望值跟勝率。

策略雲共同創辦人林佑翼指出,量化投資是一種透過蒐集資料,創造模式,進而設計出期望值跟勝率的投資,高勝率低報酬、低勝率高報酬,這是一種量化投資的一個基本概念。量化投資是一種藉由回測資料找出有效的模式,並且嚴守紀律、徹底執行,不需要知道為什麼這個模式奏效,而是直接掌握勝率、期望值,透過大數據,量化,協助投資人尋找投資機會。

策略雲是由金融、資工、電機、市場行銷組成的團隊。策略雲投過歷史回測,股票歷史數據,來驗證投資方式出來的結果,也因此策略雲可以做到的是,進場做多、商品分類、策略選擇、回測報告。策略雲共同創辦人林佑翼以生技類股來舉例,投資人買股,不見得了解每一個產業,也因此投資人可以依照不同的需求來買股,比如說,(1) 策略投資:跟著董監事持股比例多寡買股、(2) 籌碼投資:跟著主力券商買股,策略雲,提供一個量化投資的參考方式讓投資人來使用。

策略雲目前有 34000 種策略模式,截自 2016 年 8 月底,有 2244 人使用策略雲這個平台,能夠透過這樣非主流的金融科技投資模式的多為 25~35 歲的投資人,男女占比為 4:1,未來期望能再前進一步做到投資建議。

林佑翼說,當初創辦策略雲,是因為他熱愛投資,並且認為量化投資是未來的趨勢,希望能透過金融科技、運算技術,來協助投資人做投資方式的參考,不過由於量化投資是一個相對較新的概念,因此他提及,現階段推廣量化投資到普及較為困難,希望能灌輸投資人,運用量化投資,投資人投資賺錢之前,先去看風險,如此一來就能夠透過量化投資蒐集到的歷史回測技術,去注意數據中隱藏的秘密。

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