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TRF危機? 銀行局:金融業頂多小傷

中時電子報 中時電子報 2016/1/7 彭禎伶、魏喬怡

人民幣兌美元匯率不斷貶值,不僅拖累各國股市,更讓投資人擔心國內銷售的TRF(目標可贖回遠期契約)恐讓金融業慘賠,銀行局長詹庭禎昨(7)日特別召開記者會表示,金管會出手三度控管TRF商品,舊契約50%以上會在今年1、2月到期,「即便有損失,也已控制在相對危害較小的範圍。」

2014年初各銀行大賣TRF,當時比價的K值多在6.2~6.3人民幣兌1美元,每月比價,若人民幣升值,客戶就賺錢,貶值則須增提保證金,契約長達2年,且客戶損失無上限,但投資銀行若賠錢達一幅度,契約即結束,金管會後來即認為不合理,2014年5月首度出手限制銷售,去年4月設最大損失上限6倍,9~10月再限縮至3.6倍,且契約一年為限、限制可銷售對象等。

這波人民幣貶破6.5元,昨日更下探6.68元,再度觸及TRF損失點,另外銀行後續銷售變形款TRF,即所謂歐式觸及出場遠期合約(DKO),比價K值約是6.4~6.5元,同樣也面臨損失點,因此銀行替客戶代墊給上手銀行的存出準備金近期又大量爆增,銀行局估計餘額可能逾新台幣2,000億元。

但詹庭禎強調,雖然TRF名目本金到去年底還有新台幣820億元,但50%以上會在1月及2月到期,等於僅剩1、2次比價,全數舊的TRF會在上半年結束;另外DKO約在今年底前全數結束。人民幣若再繼續重挫,損失會擴大,但經三次控管,即便有損失也已相對危害較小。

他指出,去年約見TRF銷售前7大銀行總經理,要求正視TRF的問題及客戶權益,儘可能與客戶協商相關還款方案,且這波就算存出準備金逾2,000億元,但大部分銀行約僅40~50%是針對TRF等增提,頂多1,000億元,損失機率不大。

銀行局評估,目前TRF比價大多剩1、2期,客戶撐到現在,再損失金額應不大。

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